理论上来说,基差的反套策略1oGw以通过空现券+多期货的组合实现贴水的修复,或者从另一角Nfvi理解,由于期债相对现券价格ckYf估,则直接单边做多期债也是Jpho行的策略,然而老券的存在降h6ZM了以上策略实现的概率d3UR
就净利润而言,2015年开始下滑,但是到了2016年,又大幅增加125.7%至750.06万美元。